Neptune.C2018-02-25 20:55:53
Neptune.C老师，习题集最后部分总提到的risk metrics model是什么？上课时没讲过，就是delta-normal法吗？还有一个variance covariance法是什么？能分别给我具体解释一下吗？
回答（1）
金程教育吴老师2018-02-27 10:30:39
金程教育吴老师同学你好。
risk metric model 其实就是风险度量模型的总称
delta-normal 方法是其中一种
至于variance covariance 方法讲义里没涉及，原版书也只有45-46页有介绍，但太复杂了，我截图给你看下，它通常在蒙特卡罗或者是考虑内在相关性的模型中运用
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