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杜同学2018-02-24 20:53:24

P143 为什么CVAR不用加上-10的一小部分？比如-10*(1-0.00000125-0.0000746)

回答（1）

金程教育吴老师2018-02-26 10:43:25

同学你好。CVaR计算：根据超过Var的损失值算概率加权平均。

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 评论
追问
那你是确定这个计算是正确的，不用加上-10的一小部分？比如-10*(1-0.00000125-0.0000746)
追答
同学你好。VAR 是10 ，超过VAR是>10，不要看图的竖线，看定义。-10的概率是1.49%

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