杜同学2018-02-24 19:46:49
杜同学这里的一天，是指以一天为时间区间，用一天内24个小时（比如）每小时的收益率，然后10天就是以过去10天为时间区间，用每天的收益率；还是说以一天为单位，在某个统一的时间区间内，比如2015年到2017年，用每天的收益率，然后10天就是用每10天的收益率。 如果是第二种解释，那么每10天的收益率是指比如 某月1号到30 号，那么每一天都统计当日过去10天的收益率，还是说1号到10号有一个10天的收益率，然后11到20有一个10天的收益这样？
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金程教育吴老师2018-02-26 11:00:53
金程教育吴老师举个例子，假设股票价格服从布朗运动，不存在序列相关性或均值回归，可以使用square root rule。好，那么假设它平均一年的收益率为12%，那么它一个月的收益率就是1%，一年的波动率为30%，那么一天的波动率就是30%/根号252。这里是纯理论层面的尺度换算，跟特定期间没关系。
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那么按含义来讲，上图中1day对应的是你的回答中那个“一天的波动率”的“一天”吗
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同学你好，是的。
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