栾同学2020-06-14 23:18:49
栾同学老师这个例题里说从左边极端损失累计，可以得到99%的置信水平下组合的VaR为100000. 为什么选这个答案呢？因为三组都有违约的概率里，他的违约概率最高吗？所以如果考试我就选违约概率最高的那个？
回答（1）
Adam2020-06-15 15:13:45
Adam同学你好，损失由上到下排列，
0个债券，损失0，其概率98.51%，累计概率98.51%
1个债券，损失100000，其概率1.49%，累计概率=98.51%+1.49%=100%，这里计算结果是有点误差的，应该是接近100%。
而我们要找的是99%对应的损失，99%大于98.51%，所以0不是我们要找的，而99%正好在98.51%和100%之间，所以我们要找的就是100000
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