周同学回答（1）
Adam2020-06-15 11:31:44
Adam同学你好，这题也有点超纲，了解即可。
问的是哪个是错的
A：GARCH模型中，第n天的波动率可由n-1填的收益率与方差测算出来，也就是波动率有 time varying的特性。这个没什么问题。
B：当参数w退化为0的时候GARCH(1,1)退化为EWMA模型，也就是garch是广义形式，ewma是garch的特例。
C：对于给定的数据集，GARCH有更强的解释力度。是因为garch与ewma相比，考虑了长期方差的影响，GARCH模型的方差值具有均值回归的特性，这一点是EWMA是没有的，因此garch相对来说好一些。
D：从经验上看，如果要是用来预测样本外的数据，极端值会相对多，虽然GARCH有长期方差项的存在,但不符合此时的市场状况。因此，garch并不平滑。
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