周同学回答（1）
Adam2020-06-15 10:35:11
Adam同学你好，这题超纲了，了解一下就可以。已经将这道题删掉了。
条件正态分布中，（如果加入这个条件：波动率随时间变动而变动），这是对资产收益分布性质的比较合理描述，可以解决无条件分布中观察到的肥尾问题。
但资产收益率既可以是有无条件的，也可以是有条件的：也就是说无论我们采用何种估计方法，肥尾现象都是会有的。（AC错）
虽然使用动态风险度量模型能够比较合理的描述变化的市场条件，但这些模型不能消除所有偏离正态分布的偏差。（可以这么理解：只是最大程度上解决偏离问题，但是无法根治）
B错在：由于有效市场的存在，平均回报一般是稳定的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片