周同学2020-06-12 14:49:25
周同学风险因子的VAR为什么是这么算的
回答（1）
Adam2020-06-12 16:00:49
Adam同学你好，貌似你贴的图片与问题不符。请重新贴一下，或者指出视频中疑惑的时间点。
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不好意思，这个才是
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同学你好，
首先：
百分比形式的VAR:如下图。
在没有提及u（也就是ER）的时候，默认是u=0。
这种假设对于方差的估计的影响不大，这是因为市场变量在1天内变化的期望值远远小于市场变量变化的标准差
简而言之，一天的持有期太短
而dollar形式的VAR,就是在百分比的Var的基础上直接×V，也就是股价
记住就可以了
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