木同学2020-06-07 09:40:30
木同学老师，您之前给同学解答的这个公式，是哪里来的啊？能不能帮忙手写下，而且对于call来说公式又是怎么样的呢？谢谢 同学你好， 如果从公式上是可以进行判断的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他条件相同时K越大，put越大
回答（1）
Adam2020-06-08 16:23:22
Adam同学你好，就是BSM的定价公式。
这里只是直观分析为什么执行价格高的看跌期权，比执行价格低的看跌期权相对来说贵一些。
实际上这里解释的比较牵强，K变化，也会影响d1和d2变化。
但通常来说K高，越有可能行权，越有可能会理更多，因此相对贵
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