刘同学2020-06-04 16:03:18
刘同学这道题不太懂，老师
回答（1）
Jenny2020-06-04 17:23:32
Jenny同学你好，老师这边看到了你的连续几个提问，指向性都不是特别明确。可以麻烦你具体就每一个问题说一说哪里不懂吗？这样能够更有针对性地为你解答。
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就是解析里面的数字不知道怎么来的
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同学你好，这个问题考察的是多元回归中某一参数显著性的t检验。首先，由题干可得，基金经理在2000年1月份更换，因为虚拟变量1在收益来源于2000年和2002年之间时取1，所以虚拟变量1解释的是基金经理更换后对收益的“贡献”是否显著。那么，这里原假设为假设虚拟变量对回报率没有显著解释力，也就是dummy1对应的系数为0。然后，我们使用t检验看是否拒绝原假设。t检验=（estimated regression coefficient-hypothesized value）/ coefficient standard error =（0.00162-0)/0.000675=2.4, 表中第二列就是两个参数的coefficient，第三列就是两个参数的standard error。希望我的回答可以帮助到你哦，另外，如果是其他平台的习题，不建议在这里提问哦，这个平台主要是针对金程自己的课程和题库，以及在notes和原版书的学习中遇到的问题。
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