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方同学2020-06-04 09:52:25

convexity的题目该怎么做 798 799

回答（1）

Adam2020-06-04 17:10:03

同学你好，这两道题是一样的。考察的是凸性的计算。
凸性准确来说是：利率对债券价格求二阶导数，并除以P。
我们在课上学的有效凸性，是对凸性的近似估计。
如下图（由于两题一样的，第二道题我就不写了）

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