Bruce2020-06-01 09:43:56
BruceVaR model's confidence and the statistical test of the VaR区别不太清楚，请教一下
回答（1）
Jenny2020-06-01 11:33:37
Jenny同学你好，在这个题目中可以这样理解，VaR model´s confidence 指的是99%的VaR， statistical test of the VaR是用来检验在95%的置信水平下关于99%VaR的原假设是否成立。所以这里原假设是损失超过VaR的概率是1%，然后检验这个假设是否成立，而检验的置信水平是95%。
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