方同学2020-06-01 09:37:26
方同学这题该怎么做
回答（1）
Adam2020-06-01 16:56:29
Adam同学你好，
33.50的vega表示期权的价值每增加1个单位为100％的波动率，将增加33.50美元（线性近似）。 因此，波动率增加5.0％意味着5.0% × 33.5 = $1.6750，但鉴于Patricia在100张合约中有空头头寸且每份合约中有100份期权，所以亏损为5% × 33.50 × -10000 = -$16,750。
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