陈同学2020-05-31 15:53:58
陈同学这道题里1.375怎么出来的？
回答（1）
Adam2020-06-01 15:52:29
Adam同学你好，这题实际上是运用FRA组合进行互换估值，仅做了解即可。
由于估计的是互换初始时刻的价值，为0、
所以将现金流的PV进行加总：0.693+0.488+0.191+X=0
X=1.372。
这题考察的点有点偏。理解就可以。
考试时仍以债券组合方法为主。
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