陈同学2020-05-31 15:38:19
陈同学这道题里题干部分关于收libor 的一大段意思请帮忙解释一下，基本没看懂。答案里为什么说可以视为三个月时exchange为0，只要算九个月的？解题思路是什么？仍然是看成两个最后需要交换本金的债券嘛？
回答（1）
Adam2020-06-01 15:33:49
Adam同学你好，
其实很简单：浮动利率在整个剩余期限内都是2.20%。
按照正常使用债券组合方法是可以求解的：如下图1
利率互换其实还有一种解法是使用：FRA组合进行求解。
这种方法比较复杂。
互换在签订是对双方来说是公平的。所以签订时的fix是3%,那么对应的float就是3%，也就是发生在3时点的利息就是3%，所以在第一个交换时点双方交换的利息是一样的。所以在第一个交换时点双方是一样的。但在第二个时点双方交换的不一样。差异就是利息差
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