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啊同学2020-05-31 13:52:56

key rate duration不是应该等于key rate 01*10000吗，为什么还要÷原始金额？

回答（1）

Adam2020-06-01 11:43:33

同学你好，见关键利率久期的定义：

DV01key rate相当于DV01:利率变动一个基点，所引起的价值变动。

Dkey rate相当于修正久期
回顾一下修正久期的：MD=-（ΔP/Δy）×（1/P）；与Dkey rate是类似的

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