木同学2020-05-31 11:22:02
木同学老师好，想咨询，是哪种情况适用vfloat=par？为什么第89题，87题在计算浮动时都不是这样做的，而是拿固定与浮动的rate相减再乘以par，我还是不太明白，谢谢
回答（1）
Adam2020-06-01 11:14:24
Adam同学你好，浮动利息债券在付息日：V=par。
这题只是在算在付息日净现金流的状况（收入的coupon，与付出的coupon之间的关系），不涉及估值
equity swap 交换的是收益率：
而浮动浮动端的收益率是（期末-期初）/期初。
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