Vicky2020-05-25 15:09:28
Vicky纸质版习题集错题如图所示，麻烦老师解答 谢谢。还有额外一个问题：volatility和variance是不是都可以表示方差或者标准差？如何判断题目所说是方差还是标准差呢？靠数据判断吗？如果没告诉具体数据 要怎么判断呢
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Adam2020-05-25 22:07:09
Adam同学你好
15不完美的市场由于摩擦成本、税收、信息不对称等因素的存在。才需要对冲。
所以对冲要看市场的假设，如果不需要对冲，那么市场一定是完美的（无摩擦，充分分散化等）。B错在了never，太绝对了
10风险偏好可以以定性的角度进行呈现（比如说不要冒进呀） 也可以以定量的角度进行呈现（比如说具体的限额呀等等），所以A选项前半句是没有错的，对于风险管理部而言，他们可以量化风险偏好，但不是each risk metric，应该站在整个公司的角度进行量化，所以A后半句错了。D选项是对的，风险管理站在整个公司的角度对各个业务条线进行风险管理，因此可以合理分配公司的资源。
24选B
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