蔡同学2020-05-25 09:36:35
蔡同学这道题怎么做
回答（1）
Adam2020-05-25 19:09:25
Adam同学你好，这题不是普通的利率互换。
是OIS互换。OIS互换利率是bid 和ask的均值（259页最后一句话）。
这个人是付固定5%，收OIS（3.84%）。所以每一期交换现金流，这个人亏：0.25*（0.0384-0.05）*本金=-58000.
将3*4=12期的-58000折现，就是其价值。
当然了你也可以使用债券组合方法去计算
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片