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天堂之歌

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邝同学2020-05-24 22:05:40

已知option数量为1000000，delta为0.5812.求对冲需要多少份股票，为什么是100000*0.5812而不是除法？

回答（1）

Adam2020-05-25 18:29:53

同学你好
delta=0.5812说明股票价格每变动一单位，一份期权变动变动0.5812.
当股票价格每变动一单位，10万份期权变动10万*0.5812
换句话说：-0.5812*10万+N*1=0

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