一同学2018-02-22 13:15:38
一同学384题为什么这么解？
回答（1）
Galina2018-02-22 13:22:22
Galina这题有点麻烦，考察的是外汇期权的大小值。如果在出现外汇的题，怕搞混，可以把/后面的币种看成商品，比如股票、苹果等等。这题把AUD，看成是苹果商品。把AUD的利率看成是现货的收益。经过这样的处理，这题就很简单了。
要求的是AUD的put option的下限，其实就是看put option的下限。下限有一个公式K^-rt减去S，和0比，取大的那个。就是这个公式
所以这题直接就可以转化为求，K^-rt减去S。把AUD的利率4.5%，看成是苹果商品的分红收益。就应该是Ke^-rt-Se^-qt
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片