Jenny2020-05-22 13:38:10

栾同学你好，关于这几个问题会在下面一一解答，希望能够帮助到你哦。
    10.10 这个问题中涉及到的公式在原版书165页的公式10.17以及这个公式正下方的variance公式；这道题只需要把已知参数带进去公式计算即可，比如Φ_1=1.4，Φ_2=-0.6，d=0.3；所以u=0.3/(1-1-4-(-0.6));同理把参数代入variance的公式就可以算出V[Yt];
    10.14 这里关于ADF的计算简单了解即可，考纲对MA（2）的ADF计算不作要求。计算过程因为篇幅限制，详细步骤写在附图里了，其中原版书的解析有点小问题，γ3=6.25σ^2而不是6σ^2。这可能也是导致你困惑的点。
    10.17中用到的是原版书178页10.37和10.38这两个公式，计算实际不复杂，把参数直接代入即可，比如order（1，0），AIC=T*LNσ^2 + 2K=250*LN(1.212)+2*1=50.068;同样的AIC和BIC的计算不在考纲要求范围内，有兴趣的话简单了解即可。
最后，老师有个小小的建议，原版FRM教材的内容其实很广泛，但很多又不属于考点，加上篇幅等等因素的限制，很多知识点没有讲得很详细。学起来就会觉得很晦涩难懂，在这些内容上话费大量的时间其实性价比不是很高。建议可以根据老师的教学视频进行学习，视频会覆盖几乎所有考纲内的考点，这也是甄别非考点内容的一种方法。最后就是谢谢你的提问，希望我的回答能够帮助到你哦。