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陈同学2020-05-21 07:44:01

请问long hedge对冲基差风险，但基差反向变化，此时不就亏了更多了吗那做对冲不就增加风险了吗，而且期现货市场不是最后要趋于一致，那为什么基差还会变大

回答（1）

Adam2020-05-21 16:13:51

同学你好，long hedge对应的是基差缩小。
只有在基差缩小的时候，longhedge才会获利

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