VICTORIA瑰2018-02-22 10:45:19
VICTORIA瑰97题可以解释一下吗，我还是觉得是对冲的，买了index x不是涨一块钱赚一块钱，卖500future不是跌一块钱赚一块钱吗，不是正好负相关？
回答（1）
Wendy2018-02-23 09:44:28
Wendy同学你好。比如，index x上涨，而index x与S&P 500是完全负相关的，所以S&P 500是下降的。此时，long index x赚钱，short S&P 500赚钱。或者反向变化，index x下跌，S&P 500上涨，此时，整个这个头寸是同时亏钱的。
所以，这个组合不是对冲关系，大家是同时赚钱或者同时亏钱，达不到一个分散化的效果。
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