李同学2020-05-17 20:04:52
不太理解这个题 想知道详细的计算步骤
回答(1)
锦年2020-05-19 11:47:55
同学你好,这是一道非常基础的CAPM模型题目。我们的习题集里有类似的题目,而在我们的课程视频里老师有类似的讲解,建议多听一下课程视频。
根据CAPM公式,预测beta如下:beta forecast = 0.70 +0.20 × historical beta = 0.70 +0.20 × 1.20 = 0.94
CAPM 要求的收益率是:0.04+ 0.94× 0.09 = 12.4%
应该确定股票被高估,因为预测的回报仅等于10%,而所需的回报(最低可接受的回报)为13.8%。
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