Laurel Li2018-02-22 07:51:17
Laurel Li这个计算是为什么用的-10%而不是-0.06%。 我们不是都对应前一天的值来计算当天的volatility吗？
回答（1）
Crystal2018-02-22 10:50:18
Crystal同学你好，这个题目问的是接下来的一天的波动率，也就是说题目要求的是t+1的波动率，所以最后选用的均值和方差都是t时刻的。在这里我补充一下，就是t-1那一栏中的波动率不是t-1时刻的波动率而是根据t-1时刻的均值和波动率共同计算出来的t时刻的波动率。
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