张同学2020-05-16 17:59:49
张同学怎么做呢为什么是乘1.82
回答（1）
Adam2020-05-18 11:03:43
Adam同学你好，这道题就是在找99%水平下的var。
寿险讲收益率排序（这里题目已经排列好了）。由于存在400个数据，所以找400*（1-99%）=4，也就是倒数第四大损失（即倒数第四个损失数据）
也就是-1.91%；-1.87%；-1.84%；-1.82%。这个-1.82%就是倒数第四个损失数据。
损益百分比形式的VAR就是1.82%
由于问的是dollar var，也就是现金形式的VAR，损益直接相乘就可以了：800*1.82%
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