Vicky回答（1）
锦年2020-05-14 16:41:59
锦年同学你好，这道题其实给出的信息很多，其实它是由几个小问题组成，可以算CAPM也可以算APT下的在不同市场的收益率。像这一问中考察的仅仅是一个CAPM，所以按照题目的要求用E（Rm）也就是6%，乘上AT&T的beta系数，就得到了AT&T的risk premium了。
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题目问CAPM forecast，那按照公式E(Rp)=Rf+βp[E(Rm)-Rf] 不是应该还得加上无风险利率吗？
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同学你好，这道题所以出得不是特别清楚，做过算过了。考试的时候的题目要求会明确的。
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