李同学2018-02-20 15:54:44
李同学我想请问一下为什么Un-1用-10%呢，题目说的是-10%是today's price return，并不是n-1天啊
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Crystal2018-02-22 14:58:40
Crystal同学你好哦，这个题目是要让那个计算一下未来的一天的波动率，也就是说要计算的是t+1,所以用的均值和标准差都应该是t时间的。
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u用的是t的数据，但是6.1258用的是t-1天的数据啊
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同学你好，这个虽然是在t-1的表格内的，但是在这个表格内表示的是根据t-1天的均值和波动率计算出的EWMA的值，也就是t时间的数据了。
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