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区同学2020-05-13 02:03:21

为什么long position 的bond用的是 - 号，而option的long position用+号？

回答（1）

Adam2020-05-13 17:45:22

同学你好，
var的计算，二阶项都是-。
因为gamma对投资者是有好处的，所以gamma的那一项是减去的
VaR的一阶倒数是正的，二阶倒数是负的，这是可以求出来的，

而债券价格的变化量，依据是泰勒展开式，后面是加号

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