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锦年2020-05-12 17:12:12
同学你好,这道题其实给出的信息很多,其实它是由几个小问题组成,可以算CAPM也可以算APT下的在不同市场的收益率。像这一问中考察的仅仅是一个CAPM,所以按照题目的要求用E(Rm)也就是6%,乘上AT&T的beta系数,就得到了AT&T的risk premium了。
如果理解并满意回答,请同学帮忙点个采纳~
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题中excess market return是指E(Rm)-Rf吗?如果是的话,根据CAPM,计算E(AT-T)不应该是Rf+beta*(E(Rm)-Rf)吗?这样的话,找不到Rfn请问我这样理解问题在哪里呀?脑子别不过来
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我知道了,这题其实求的是AT&T的excess return,也就是你说的risk premium对吧?
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是的。


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