刘同学2020-05-12 08:45:19
刘同学这151页讲义上的谱风险措施没看懂讲的是什么意思？
回答（1）
Adam2020-05-12 16:47:13
Adam同学你好，可以详细描述一下你的问题吗。如果你是对整个普风险度量都不明白，建议你先切换一下师资，听一下不同老师的课。
其实所谓普风险度量：谱风险度量是指给极端损失分布赋予一定的权重，用此方式度量某资产的风险。
VaR模型和ES都是谱风险度量范畴中的特例。其中ES是以1/(1 - α)为权重，将尾部的损失进行加权平均。其中VaR值赋予分位点处损失100%的权重，尾部其他损失是没有权重的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片