nikkie2018-02-19 16:55:33
nikkie老师 能讲一下98题为什么选a
回答（1）
Crystal2018-02-22 17:28:29
Crystal同学你好，这个题目其实就是再求当这两个资产共同组合成的portfolio的风险最小的时候，此时对应的AB两个资产的权重各自是多少。首先要清楚的是当相关系数是-1的时候，两个资产组合形成的组合资产的波动率是=omega1*sigma1-omega2*sigma2，然后最终求出omega1和omega2的数值就可以了。
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