杭同学2020-05-11 12:48:00
杭同学EWWA模型的权重（1-lameda）*lameda^k-1 可以理解是指数递减的权重，GARCH模型里，alpha bate vega 是固定的值，为什么是指数递减的呢？
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Adam2020-05-11 14:47:06
Adam同学你好，不是固定的呀。
实际上EWMA就是GARCH的特殊形式，当λ=0时，GARCH就变成了ewma。所以指数递减的特性是满足的。只不过计算起来比较复杂罢了
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看公式是当gama=0，alpha=1-λ beta=λ的时候GARCH才是EWMA？
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对对对，我写错了，是长期方差的权重r=0时，garch变成ewma
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