李同学2018-02-19 00:26:09
李同学前导测试43题为什么是c（离到期日的时间增加），答案我没有看懂，另外可以解释下a选项吗（无风险利率增加）？
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Galina2018-02-22 14:07:01
Galina这题考察的是影响期权的几个因素中，下面四个选项中哪一个因素的增加，对于欧式期权的价值的影响是not necessarily increase（即欧式期权价值的并不会随着增加）。考察4个选项，只有C正确。到期时间对于欧式期权的影响，可能是正的影响，也有可能是负的影响。
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可以解释下a选项为什么吗？还有老师没有解释c选项的原因，只是给我翻译了下题目，我想知道选项背后的原理
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同学你好，这个是基础班讲的最基础的内容啊。请问你是只听了前导课吗？如果你听了基础班，A选项通过put call parity直接推导就可以的，即p+s=c+ke-^rt,当r上升时，想让等式相等的话，必须c上升。C的话，时间对于欧式看涨期权是不确定，因为红利支付时，stock价格会下降，此时是负的影响。
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是的，我今天才看完基础量化，我是不是要挂了啊，好担心，现在每天只能看1小时，周末可以多点，我2月15号才开始申请课程，想知道我是否有过的希望，求破解，感激不尽
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来得及，建议每天2小时。背水一战，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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