杭同学2020-05-10 13:25:43
杭同学老师说是衡量linear derivate说一吧option排除，只有furture 是线性的，但如下截图，期权和期货的var的计算都会考虑二阶的，考虑二阶是不是就是考虑了非线性因素呢？
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Adam2020-05-11 13:37:16
Adam同学你好，你划线的：
第一个指的是债券：比如说MBS、含权债券等
第二个指的是期权：delta，gamma描述的是与期权相关的概念。
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所以债权和期权var的计算都要考虑二阶导数的，而期货和远期的只需要考虑一阶的？
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这个要看要求
正常来说，债券和期权在计算VAR时考虑二阶导是比较精确的。
当然如果题目只要求你使用线性方法计算，那就按要求计算就可以了
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