一同学2018-02-18 10:26:44
一同学这道题不理解什么意思
回答（1）
Galina2018-02-22 13:54:20
Galina同学你好，这题很多无用信息，有用信息如图，并且要和第四门课的callable bond结合来看。首先需要明确的就是利率下降，对应的债券价格就会上升，那么对于callable bond的行权概率就会上升，那么这个债券偏离普通债权就越多，因为普通债权的convexity就是正的，所以这个债券就会有一个negative convexity
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