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Adam2020-05-08 10:36:52
Adam同学你好，
其实很简单：就是F=Se^(rt)
如果市场是合理的，站在现在的时刻，标的资产为S的一份远期合约的的约定价格为F，在市场定价合理的情况在，（如果现在不知道S），我们可以通过市场上远期价格F以无风险利率贴现，就是标的资产S
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麻烦问一下这张图中划线的两句是什么意思，帮忙讲解一下
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同学你好，正常来说股票式期权的期权费是在期初时点交的。
另一种方法是：期初借钱交期权费，期末还期权费+利息。换句话说：相当于期权费可以向后延期，直至期末的时候交期权费加利息。
这就是第一句：所谓的up-front premium 变为deferred。
第二句话说的其实就是：股票式期权与期货式期权的区别，关键在于：期货式期权价格等于普通的期权价格以无风险利率复利，也就是一个deferral。你可以理解为后付。
而股票式期权，期权费的支付发生在期初。你可以理解为先付
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请问一个chooser期权为什么可以看作是这两个欧式期权的组合？
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同学你好，如下图：
另。如果有新的提问。麻烦重新提问，谢谢
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