1111112020-05-06 15:47:25
111111市场组合的超额回报率不是E(RM)-Rf嘛？这里为啥是E(Rp)-Rf ?
回答（1）
锦年2020-05-06 19:24:36
锦年同学你好，市场组合的超额回报的确是E（Rm）-Rf，你是在哪里看到E（Rp）-Rf的？
如果是在夏普比率里的话，因为夏普比率是比较单个资产的收益情况，所以都用市场的是没有任何意义的，需要用它自身的收益减去无风险利率，再除以风险。这就是一个定义。
如果理解并满意回答，请同学帮忙点个采纳~
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