Jenny2020-05-07 10:33:24

同学你好，这道题是这样的：泊松分布（Poisson distribution）一般适合于描述单位时间内随机事件发生的次数，如某一服务设施在一定时间内到达的人数，某一时间内电话交换机接到呼叫的次数等等。 其次，这道题问的是下个月两天或更短时间内超过VaR的可能性，有三种情况：0天，1天，2天，概率分别记为P（0）、P(1)、P（2）。那么计算下个月中超过VaR的某一次数的概率就可以用泊松分布。其中，平均每月超过VaR的次数为1， 即λ=1；X是随机变量，即VaR超过的次数，这里我们分别取0、1、2；代入公式，可得P（0）=0.3679 (注意0！=1）、P（1）=0.3679、P（2）=0.1839，所以Poisson CDF P[X<=2]=0.3679+0.3679+0.1839=91.97%