李同学2020-05-04 17:03:34
李同学59题B选项： VaR（10%）=0 解析给的是it indicates there is 10% probability that on any given day the dollar loss will be greater than $0. 因为VaR是given confidence level的maximum loss. 我的理解是VaR（10%）=0 表示10% probability thaht loss less than zero. i.e. 90% prob that there is a postive loss.
回答（1）
汤文诗2020-05-06 21:54:11
汤文诗你好，
VaR是指value at risk，
在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
即10%在给定的一天损失超过$0
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片