天堂之歌

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璇同学2020-05-04 10:33:33

这道题算对冲时所需股票的数量时为什么用100000*N(d1)呢?难道不是应该用期权的数量(300000)乘N(d1)嘛?

回答(1)

汤文诗2020-05-06 16:47:42

你好,
要达到delta使用股票对冲,
每份股票的delta=1
这边的equity是指股票

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