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天堂之歌

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张同学2020-05-02 16:55:42

427不懂想不到怎么做

回答（1）

Adam2020-05-06 17:04:26

同学你好，这题其实很简单，就是考察关键利率风险敞口的对冲
目的：对冲4.04的风险敞口
现在每一百面值有敞口：0.81
总共需要多少面值才能达到4.04呢？
所以（0.81/100）*F=4.04
面值F=499

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