王同学2020-04-30 00:17:27
王同学请问75题，如果去计算长期方差项，BCD的答案不都是一吗？
回答（1）
Adam2020-04-30 09:16:38
Adam同学你好，如果是计算长期方差项VL，确实BCD的长期方差都是1.
但这道题问的是持续性的问题，与长期方差无关：
α+β<1时，模型是稳定的，即数据会回归至长期均值，否则该模型不稳定。α+β越大，那么收益率回归长期均值的时间越长，也就是持续性越强。所以找α+β最小的，时间越短。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片