天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM一级

张同学2020-04-28 18:49:39

这道题为什么不可以将storage cost 0.45折现来计算: 比如2月:PV of storage cost = 0.45*0.5*e^(-8%*0.5)=0.2162,然后计算future price = (5.05+0.2162)*e^(8%*0.5)=5.4811

回答(1)

Adam2020-04-29 09:45:46

同学你好,
这道题比较特殊。
costs for soybeans on a continuously compounded basis are $0.45/bushel annually限定了他的计算条件
大豆的连续复利成本0.45,这个0.45是连续支付的。
所以要将storage cost做个调整,调整为百分比的形式,把$转为%。费用值转为费用率0.45/5.05=8.91%.
而你的方法是:0.45是一笔期末固定金额的费用
当然如果这个0.45如果只发生在半年时这个时点,是可以按照你的这个方法的

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录