杭同学2020-04-15 18:15:54
杭同学这题没看懂老师的接替过程，还请解释下
回答（1）
Adam2020-04-16 15:40:31
Adam同学你好，为了计算某个衍生品的var，要先计算其标的资产的var，然后根据线性或非线性方法计算衍生品的var
如图，要先计算利率的var，在计算债券的var
要极限计算股票的var，在计算期权的var
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
计算股票的Var那应该是E(r）-Z（x）*波动率。老师写的第一个式子 没看明白
- 追答
-
你的这个公式是百分比形式的var，
乘以债券价格就是dollar形式的var
ER是股票的收益率，在没有明确提及时，默认为0
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片