杭同学2020-04-15 15:29:08
杭同学这里针对分位点的权重是什么意思，可以在解释下吗？
回答（1）
Adam2020-04-15 17:58:30
Adam同学你好，
比如哈：
两个损失：1m99%水平下对应的分位点是2.33，0.5m95%的水平下是1.96
如果我要求95%ES，ES是高于var的平均值，那么这两个分位点的权重就都是50%，所以ES是分位点对应的损失值得加权平均，也就是50%*1+50%*0.5
很简单的思想。
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