泰同学2018-02-12 00:15:24
泰同学第3题的market risk premium 答案里没有乘以beta 这个题是不是错了 乘以beta后应该是相等的
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金程教育吴老师2018-02-14 04:32:49
金程教育吴老师组合A的beta是1.5,答案写错了，多加了个%。组合A的beta不等于1，理论上算出来的必要报酬率和市场收益率不相等。
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我的意思是 market risk premium不应该直接用吧。我也插了下讲义.应该用beta乘以market risk premium.用beta 乘完的market risk premium 应该叫beta adjust market risk premium.
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没错，可市场组合收益的beta就等于1。1*11%+4.5%=15.5%
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