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杭同学2020-04-14 15:42:22

这题要是还有个选项是： sell option，buy stockA 这个选项对不对呢？

回答（1）

Adam2020-04-14 16:47:06

同学你好，不对
selloption是可以对冲gamma。
但是新产生的delta是不知道的。所以后面的买stock是不对的

如果是sellcall，会产生负的delta，此时为了达到中性，就要买股票
如果是sellput，会产生正的delta，此时为了达到中性，就要卖股票

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