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杭同学2020-04-13 18:31:55

这里的long call 的delta是大于0，short call 是小于0的，为什么图中call option 是（0，1）之间的呢？ 还有在at the money的时候为什么detla 是0.5呢？

回答（1）

Adam2020-04-14 13:43:19

同学你好，
在不考虑买卖方向时，单纯的来看期权的delta。是默认long的
这是从公式推导的：近似为0.5
看涨期权的call就是nd1

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