张同学2018-02-11 09:20:08
张同学CML与SML的公式是不是不能等价转换，因为在SML上的不一定在CML上，所以这道题我的做法错误。 但如果已知CML，应该可以直接将CML中的E(Rp)带入SML中吧，因为在CML上的点一定在SML上
回答（1）
Wendy2018-02-14 10:38:21
Wendy同学你好。首先，CML和SML是不可以直接转换。
其次，你说的第二个问题，是可以带入的E（RP）的。
其实这题和CML其实没啥关系的。这种题目一般是考察组合的return的。如果要考察组合和市场组合的波动率，一般不会通过这种方式考察
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